Les banques ne sont pas préparées aux risques climatiques, selon la BCE

Un test de résistance prudentiel aux risques climatiques réalisé par la Banque centrale européenne (BCE) auprès de plus de 100 banques a montré que la plupart des banques ne disposent pas d’un cadre de test de résistance aux risques climatiques. Elles n’incluent pas non plus le risque climatique dans leurs modèles de risque de crédit, ce qui constitue un risque pour la stabilité financière en Europe.

En outre, il s’est avéré qu’environ deux tiers des revenus des banques provenant des entreprises non financières étaient issus d’industries à forte intensité de gaz à effet de serre.

« Les banques de la zone euro doivent de toute urgence intensifier leurs efforts pour mesurer et gérer le risque climatique », a déclaré Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la BCE.

Des risques climatiques négligés

Sur les 104 banques ayant participé au test de résistance prudentiel, il s’est avéré que 60 % d’entre elles ne disposaient pas d’un cadre de test de résistance au risque climatique, et que 20 % seulement considéraient le risque climatique comme une variable lors de l’octroi de prêts.

Si les banques n’intègrent pas correctement les risques climatiques dans leurs modèles, elles s’exposent à des pertes inattendues. C’est le cas, par exemple, si une compagnie pétrolière qu’elles ont financée fait faillite en raison de politiques de lutte contre le changement climatique. Si cela se produit à grande échelle, c’est la stabilité du système financier qui est en danger.

« Le test de résistance prudentiel est un exercice d’apprentissage important pour le secteur bancaire », a déclaré Wim Mijs, directeur général de la Fédération bancaire européenne, dans un communiqué de presse.

Un porte-parole de la BCE a confirmé à EURACTIV que le test de résistance prudentiel avait « une très forte composante d’apprentissage », car ces tests sont encore un instrument relativement nouveau pour le secteur bancaire.

Or, on sait que le changement climatique n’est pas un phénomène qui se fait attendre.

« Les banques sont encore très loin de nos attentes », a déclaré le porte-parole de la BCE.
« Mme Remišová répète les erreurs de ses prédécesseurs », a déclaré Mme Nicholsonová, qui a également critiqué les changements fréquents dans la programmation des appels, les marchés publics et les longs délais d’attente avant que le ministère de Mme Remišová ne donne son feu vert.

Pas assez de données

La disponibilité des données semble être un problème spécifique, car les banques ignorent souvent les risques climatiques de leurs clients. Caroline Liesegang, responsable de la réglementation prudentielle et de la recherche à l’Association européenne des marchés financiers, a déclaré que « l’analyse des risques climatiques et les données sur les risques climatiques en sont encore à leurs balbutiements. »

« Il y a encore beaucoup de travail à faire pour combler les lacunes dans les données, affiner le champ d’application et les scénarios et, bien sûr, comprendre les mécanismes des canaux de transmission dans les bilans et les portefeuilles des banques », a-t-elle ajouté.

Le test de résistance prudentiel a montré que, dans de nombreux cas, les « émissions financées » des banques proviennent d’un petit nombre de grandes entreprises, ce qui augmente leur exposition aux risques de transition, selon la BCE.

Selon l’eurodéputé écologiste Rasmus Andresen, les tests de résistance aux risques climatiques « montrent clairement que les banques ne prennent pas les risques climatiques suffisamment au sérieux. »

« Les résultats décevants montrent également que des directives légales ambitieuses et rigoureusement appliquées sont nécessaires de toute urgence, car les banques ne semblent pas suivre suffisamment les recommandations non contraignantes », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

Des exigences de capital plus élevées ?

Si la Fédération bancaire européenne convient qu’il faut « faire davantage pour intégrer le risque climatique dans les cadres de simulation de crise et les modèles internes », son PDG, Wim Mijs, a déclaré que les banques ne pourraient jouer un « rôle majeur » dans la transition écologique de l’Europe « que si elles sont soutenues par les politiques industrielles et climatiques des gouvernements ».

Plus tôt cette année, un membre du conseil de surveillance de la BCE, Édouard Fernandez-Bollo, a expliqué que le test de résistance aux risques climatiques n’était qu’une première étape dans un long processus.

« Ce stress test, ce n’est pas la fin de l’histoire : à terme, nous allons avoir les exigences de capital », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Revue Banque. Ainsi, les banques pourraient un jour devoir garantir leurs expositions au changement climatique avec davantage de capital, rendant ces expositions plus coûteuses pour les banques.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une politique établie, il existe des plans pour le moyen terme. La BCE publiera des directives plus spécifiques sur le risque climatique et les bonnes pratiques pour les banques plus tard dans l’année ; a déclaré un porte-parole à EURACTIV.